Les restes del convent de Nuestra Señora de Gracia (San Agustín) ocupen el lloc on el 1203 el bisbe d’Osma hi havia fundat el monestir femení de Sancti Spiritus i que més endavant seria ocupat pel convent de La Merced. Un cop abandonat pels mercedaris (l’any 1499), el 1522 el bisbe d’Osma va cedir el lloc als agustins que hi van fundar el convent de Nuestra Señora de Gracia. A causa de la guerra del Francès, el 1812 es va ordenar el seu enderroc.