Le prieuré bénédictin du Val des Nymphes a été établi dans un lieu que l’on considère comme occupé depuis l’Antiquité. Bien qu’aucune preuve formelle ne le confirme, le toponyme et quelques vestiges dispersés semblent étayer cette hypothèse. En revanche, il est certain qu’une nécropole s’y est développée, datée du haut Moyen Âge.
Sur ce même site furent édifiées trois églises, très proches les unes des autres : celles de Saint-Martin, de Saint-Romain et cette Notre-Dame, qui fut le siège du prieuré. Les informations concernant la maison monastique sont très limitées ; on sait que sa fondation se situerait dans une période comprise entre la fin du IXᵉ siècle, époque où elle n’existait pas encore, et l’année 1059, lorsque Henri Iᵉʳ, roi des Francs, la donna à l’abbaye Saint-Philibert de Tournus (Saône-et-Loire), en même temps que l’abbaye de Donzère (Drôme), aujourd’hui presque entièrement disparue. En 1119, une bulle du pape Calixte II la mentionne parmi les possessions de Tournus.
L’église Notre-Dame devait appartenir, au moins, à cette première phase, mais elle fut reconstruite probablement entre 1160 et 1170. Quant aux deux autres églises, dont seuls quelques vestiges subsistent, on a supposé que Saint-Martin était contemporaine de Notre-Dame et remplissait des fonctions paroissiales, tandis que Saint-Romain aurait pu avoir un caractère funéraire, bien que ces fonctions aient pu évoluer au fil du temps. Entre les XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, la population environnante se déplaça progressivement vers La Garde, où les moines disposaient également d’une résidence. Le prieuré entra alors en déclin et la communauté monastique disparut peu à peu, tandis que l’église Notre-Dame perdit une grande partie de sa fonction originelle, jusqu’à la suppression du prieuré en 1540.
L’église Notre-Dame est un édifice aux caractéristiques singulières, marqué par l’influence de l’architecture de l’époque romaine. La partie inférieure de la façade occidentale, avec le portail, est construite en blocs irréguliers, tandis que la partie supérieure est organisée en trois arcs aveugles séparés par deux pilastres. Un oculus s’ouvre au centre et, au-dessus, se dresse un fronton. L’appareil de cette partie est composé de blocs soigneusement taillés. Il s’agit d’une église à nef unique, divisée en trois travées, avec une abside centrale ornée d’arcatures séparées par des colonnes à chapiteaux, disposées sur deux niveaux. L’ensemble est renforcé par des contreforts assurant sa stabilité.
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