Se considera que la actual ermita de Nuestra Señora de la Anunciada está ubicada sobre el antiguo monasterio de San Pedro y San Pablo de Cubillas, institución que se encuentra mencionada por primera vez en el año 954, en un contexto mozárabe, cuando Piloti Gebuldiz dio aquel cenobio y sus bienes en el monasterio de San Martín de Valdepueblo (Mayorga, Valladolid). En 1013 consta una donación a favor del abad de Cubillas, un tal Servando.
A principios del siglo XII se tomó la decisión de reconstruir la iglesia del monasterio que en ese momento formaba parte de los bienes del Infantado de Valladolid, el resultado fue la iglesia actual que llama la atención por sus rasgos arquitectónicos típicos de la arquitectura románica lombarda que en ese momento se hacía en Cataluña, extraños en tierras de Castilla. Esta excepcionalidad ha querido relacionarse con el vínculo del conde Ermengol V de Urgell con estas tierras, casándose con María, hija del noble Pedro Ansúrez y que habría facilitado la llegada de constructores conocedores del románico lombardo.
Esta iglesia se habría edificado sobre la antigua e incluso se ha pensado que algunos elementos del edificio actual podrían pertenecer a la primera construcción, de época mozárabe. En 1163 Fernando II de León entregó la iglesia a la diócesis de Palencia. Un documento de Alfonso IX lo menciona en el año 1228, pero no hace ninguna referencia a la comunidad, por lo que se piensa que ésta ya se habría perdido. En 1677 se trasladó la imagen de Nuestra Señora de la Anunciada a la iglesia, construyendo un camarín sobre el ábside central. Se transformó en una ermita donde se veneraba esta imagen, y por eso es conocida ahora como Nuestra Señora de la Anunciada.
- GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel; dir. (2002). Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Valladolid. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real
- IBAÑES, M. ; i altres (1940). El románico en Castilla, la iglesia de Nuestra Señora de La Anunciada, en Urueña. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, núm. 6
La actual ermita de La Anunciada se encuentra al sur de Urueña