Hom considera que l’actual ermita de Nuestra Señora de la Anunciada està situada sobre l’antic monestir de San Pedro y San Pablo de Cubillas, institució que es troba esmentada per primera vegada l’any 954, en un context mossàrab, quan Piloti Gebuldiz va donar aquell cenobi i els seus béns al monestir de San Martín de Valdepueblo (Mayorga, Valladolid). L’any 1013 consta una donació a favor de l’abat de Cubillas, un tal Servando.
A començament del segle XII hom va prendre la decisió de reconstruir l’església del monestir que en aquell moment formava part dels béns de l’Infantat de Valladolid, el resultat fou l’església actual que crida l’atenció pels seus trets arquitectònics típics de l’arquitectura romànica llombarda que en aquell moment es feia a Catalunya, estranys en terres de Castella. Aquesta excepcionalitat s’ha volgut relacionar amb el vincle del comte Ermengol V d’Urgell amb aquestes terres, casant-se amb María, filla del noble Pedro Ansúrez i que hauria facilitat l’arribada de constructors coneixedors del romànic llombard.
Aquesta església s’hauria edificat sobre l’antiga i fins i tot s’ha pensat que alguns elements de l’edifici actual podrien pertànyer a la primera construcció, d’època mossàrab. El 1163 Ferran II de Lleó va donar l’església a la diòcesi de Palència. Un document d’Alfons IX l’esmenta l’any 1228, però no fa cap referència a la comunitat, pel que hom pensa que aquesta ja s’hauria perdut. El 1677 es va traslladar la imatge de Nuestra Señora de la Anunciada a l’església, construint un cambril sobre l’absis central. Es va transformar en una ermita on es venerava aquesta imatge, i per això és coneguda ara com Nuestra Señora de la Anunciada.
- GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel; dir. (2002). Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Valladolid. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real
- IBAÑES, M. ; i altres (1940). El románico en Castilla, la iglesia de Nuestra Señora de La Anunciada, en Urueña. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, núm. 6
L'actual ermita de La Anunciada és al sud d'Urueña